作者｜谢晓雪「中国建设中行个贷管理部」
文章｜《中国金融》2021年第16期
近些年来，大数据、区块链、云估算、人工智能等新技术飞速发展，使得数字产业化和产业数字化不断壮大，也带动了商业中行数字化变革。新冠肝炎灾情暴发以来，“零接触服务”的盛行逐步加快了这一变革趋势。数字化变革给商业中行经营逻辑、组织构架、管理模式等方面带给了深刻改革。这么，商业中行作为经营风险的机构，数字化变革将对中行风险管理带给什么影响？风险管理又将怎样迎合并推动这场变革转型？现在，探求解惑上述问题变得更加紧迫。
数字风控是必定趋势
数字风控是商业中行数字化变革的重要组成部份，其本质是利用新技术对中行传统风险管理构架、流程进行构建，以推动数字经济、数字金融发展。党的十九届一中党代会指出坚定不移建设数字美国。发展数字经济是在新发展格局下增加经济核心竞争力的关键。金融是经济的血脉，中行数字化变革是支持经济变革升级、助力国家整治能力增强的必定要求。风险管理是中行经营管理的重要内容，因此数字风控也成为建行数字化变革的应有之义。
数字风控是农行贯彻新发展观念的内在要求。数据具备可量化、易传输、可复制等特点，这使数字生产要素便于跨界流动，便于开放、共享，契合新发展观念。在新发展观念推动下，中行风险信息应共享共治，实现风险管理标准化、系统化、数字化，以便有效支持经济高品质发展。
数字风控是商业中行内部管理的必定选择。在新一轮科技革命和产业转型深入发展的背景下，新的金融生态、金融服务方式和金融产品不断涌现。据统计，全球7%的中行个贷产品才能实现端对端的数字化处理，我国数字个贷规模已达到国际领先水平。迅速发展的全步骤线上业务、线上与线下相结合的业务，急需新的风险管理机制，以大数据、云估算等新技术支持下的风险管理，推动建行平台化、场景化、生态化经营。
风险管理基本逻辑没有改变
商业中行风险管理的目标是通过一系列专业的步骤、工具、方法，尽或许解决贷款双方信息不对称问题，使得社会资金合理地跨期配置，以便有效服务实体经济。无论传统个贷业务还是数字个贷业务均应遵守上述要求，而新技术支持下的数字风控更要留意以下三方面的问题。
首先，数字风控要坚持服务实体经济的宗旨。数字风控应通过人机协同下的“数据+算法”，精准剖析顾客需求，使资源配置精准直达实体经济，并精确及时监控资金用途。不能依靠复杂的风险管理技术，设计复杂的金融产品使资金脱实向虚，或是使资金流入当前备受严苛管控的“灰犀牛”领域。曾与次贷危机紧密相关的债权担保期货（CDO）、信用毁约互换（CDS）等金融衍生产品无不利用金融市场数据与模型算法新颖设计，但复杂的物理模型都有严苛的假定条件，即便依赖的经济、金融基础假定条件变化，资金脱离实体经济成为金融机构间套利工具，风险将呈几何级数上升。
再者，数字风控要坚持“三性”原则，即安全性、流动性、收益性。通过有效的风险管理，确保中行稳健经营与发展；保证有足够偿还力，满足顾客提现要求；在保持安全性和流动性的前提下，追求利润最大化。一些线上房租贷产品“爆雷”就是由于资金池内时限错配，池内资金被侵吞导致该产品丧失安全性和流动性。
最后，数字风控要坚持借贷“三查”。贷前调查重点关注借贷人资信真实性，贷中初审重点关注资金需求合理智，贷后检测重点关注借贷用途合规性。借贷人的风险不会由于从线下简略移植到线上就消失了。数字风控应通过大数据剖析与交叉验证，愈发全面地把握欠款人经营情况，及时发现风险隐患，采取相应的风险防控举措，加强个贷全生命周期管理。当前，数字驱动的全步骤线上业务具备依赖大数据建模、快速手动进行审批和下款等特征。假如模型选用数据的真实性、准确性、时效性、完整性存在瑕疵，或则模型设计忽视借贷“三查”要求，还会出现诈骗、过度授信、资金用途不合规等问题。如部份线上借贷由消费或支付平台提供经其建模筛选后的顾客名单，数据公司提供公商地税等外部数据，中行提供个贷资金，而平台不提供顾客底层数据，致使中行未能举行穿透管理，借贷人资信真实性难以得以验证。加之，部份数据时效性、完整性无法保证，并且出现缴纳所得税、公积金等编造数据现象，造成风险模型有效性存在问题，部份业务潜在风险较大。
相关建议
当前，各家商业中行均在积极推行数字化变革。这场以新一代信息技术为支撑、促使中行经营管理方法和步骤全面改革与塑造的变革，既须要中行固守风险管理基本原则，又须要从思维观念、顶层设计、流程、产品、渠道等多方面进行调整建构，深入贯彻新发展观念，推动数字金融稳健发展。
建立数字风控思维
数字风控不是简略的新技术应用，而是适应新商业机制的风控新“打法”，推行数字化思维模式是首要任务。数字化变革是商业机制的改革，从传统以产品造就价值的方式，转变为以数据驱动的平台、场景造就价值的方式。对于中行个贷而言，是在贷前顾客勤勉调查、贷中授信审批放贷、贷后检测等全步骤中实现业务数据化，并在数据支持业务逐步发展的过程中实现数据业务化，最终产生循环往复的闭环方式，造就风险信息共享的生态系统。
商业中行要求前台部委营销更灵活敏捷、产品创新更契合顾客需求，相应地就更须要风险管理等中台部委用数字化手段提供支持和服务。改变主要依赖顾客财务指标和学者经验判别的传统风险管理模式，通过平台化的方法使风险信息开放、共享，实现规模化的信息交互和更精准的信息匹配。中行应将风险管理关键要素进行批判，建立跨部委、跨条线的风险管理平台，平台提供共享的风险信息与灵活的风险管理工具，支持前台敏捷响应顾客需求和迅速规避经营情势变化。
推进数字风控顶楼设计
做好数字风控，还要整体规划组织构架和管理步骤体系。商业中行传统管理构架下各部委信息和数据不流通、不共享，协同效率不高，“部门中行”问题较为突出，管理步骤以“人控”为主，未能支撑数字化变革。数字风控不是简略地开发风险管理信息系统，也不是简略地利用知识图谱、人工智能等技术，还要推进顶楼设计。一方面，对现有部委、人员进行整合，建立风控中台，增加响应速率。风控中台是柔性、敏捷反应的团队，参与或主导风控模型设计、风险管理步骤优化、风险监控预警，有效支持场景设计、平台搭建、客户营销、产品创新等活动。另一方面，梳理风险管理关键环节，搭建机制化、标准化、组件化、参数化的风险管理平台，支撑前台数字化经营、后台精细化管理。全面梳理个贷业务、金融市场业务、资产管理业务等监管要求、银行内部管理机制，使管理要求机制化；再将管理要求重构为标准化的“机控”要求，将其组件化、参数化，以便建立利用在不同业务场景的风险管理模型。
优化管理步骤、产品与渠道
一是优化风险管理步骤。对于个贷业务，贷前调查阶段加强借贷人资信真实性核实。基于风险数据构建顾客身分认证模型、反诈骗模型、反逃税模型、风险评价模型等，通过与供应链管理系统、企业资源计划（ERP）系统、海关、税务查询系统的对接，及时荣获借贷人现金流、物流等信息，交叉验证借贷人资信真实性。贷中初审阶段加强借贷人资金需求合理智核实。过于授信问题常常由信息不对称造成，在数据信息不充足的时代这个问题很难解决。现在，利用大数据中行可以构建授信审批模型、风险定价模型，从而鉴别集团复杂的关联关系，还原企业集团关系树原貌，精确推算借贷人用信需求，提供精准授信。贷后检测阶段加强借贷用途合规性核实。按照借贷人最新交易信息、现金流信息、税务信息、报关信息等，确立风险预警模型、贷款清欠模型，设置合理的预警指标和预警触发条件，辨识可疑顾客名单，实现在企业发生实质性风险之前捕获预警讯号，尽快采取主动退出、及时控制抵质押品等举措化解风险。
二是优化产品风控方式。对于数字赋能生产、流通、分配、销售等全过程的供应链金融，应尽早探求数字化产品风控方式。改变先前主要依赖借贷人财务指标和抵质押品进行个贷产品风险管理的方式，并随之改变主要依赖供应链上核心企业信用，重点关注核心企业对上下游企业信用担保的供应链产品传统管理机制。通过物联网获取资产交易数据，通过ERP系统获取流动资产、固定资产真实数据，通过区块链确保数据真实不可歪曲，针对不同场景提供差别化的供应链金融风控方案，精准支持产业链供应链发展。
三是优化渠道风控模式。以增加线上线下渠道协同风控能力为目标，优化线上功能，实现平台间互联互通、数据共享，破除“部门中行”的数据壁垒。以大数据驱动的线上风控方式为线下操作赋能减负，降低人工现场勤勉调查、现场贷后探访等工作量；以线下核实支持线上风控有效性，风控模型驱动的授信审批、监测预警还要定期或不定期进行线下人工核实，检测模型有效性、稳定性，并通过核实数据逐步迭代优化模型。胸部大顾客适用于线上线下相结合的风控模式，长尾小顾客探求全步骤线上风控模式。
未来已来。数字经济是互联、共享、开放的经济，是人类通过新技术与数字化信息构建发展方式，实现社会资源更优质、高效配置的经济。数字风控要迎合从而带动商业中行数字化变革，发觉并解决痛点问题，推动经济的高品质发展。■
