你好，把理财或者存款到期后的利息除本金，就是到期收益率。如果到期是一年，那么到期收益率相当于年收益率或者年利率。

五年到期收益率为：1.04^5=1.2173个月收益率为：1.217x3/（5x12）=1.217x0.05=0.061实际到期收益率：（1000/（1+0.061）-1100）/1000= -0.157收益率是42.44%貌似不对呀！高于942块买的都是亏本呀！

1：1000-990/1000=1% 2：通过收益计算器得出收益率是4.71%，见如下网址： http://www.bankrate.com.cn/tools/bonds-calculator.html

设到期收益率为i，票面利率为8％，题里没有说付息方式，按每年计息一次。每年一次性得到利息8元。用10年中得到的现金流贴现8/（1+i）+8/（1+i）平方+。。。+8/（1+i）10次方+100/（1+i）10次方＝95或者用公式95＝8*用试算内插法求i反正我学的是这么算的。。。

<p>1：1000-990/1000=1%</p> <p>2：通过收益计算器得出收益率是4.71%，见如下网址： <a href="/d/file/p/202310/13/fiw4pdfrdel1480.htm" target="_blank">http://www.bankrate.com.cn/tools/bonds-calculator.html</a></p>

到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准，其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。许多采用“实际天数/365”法的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券到期收益率。我国的银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后，一直使用的是“实际天数/365”的计算方法。随着银行间债券市场债券产品不断丰富，交易量不断增加，市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。为此，中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。是指债券持有到全部付息结束后的复利回报率。

市场价格和票面价格一致，说明票面利率就是市场利率，不存在利差，所以实际的到期收益率就是票面的利率。

计算收益率是一个纯粹性的数学知识，计算收益要掌握投资金额、投资期限、收益率。投资金额的概念很容易明确，但是不少人将投资期限和投资收益率之间的关系把握得不够明确。投资学中债权人资金被占用的时间越长，意味着资金流动性越差，因此债务人要担负较高的收益率弥补降低资金流动性带来的损失。收益如何计算?投资人一般直接看到的也是投资期限和收益率成正比的情况，但是很多人没有理解收益率真正的含义，这个收益率是年化收益率。举个例子，我们平台有三种投资期限和投资收益率的标的，90天的标的年化收益为9%，180天的标的年化收益是10%，360天的标的年化收益是11%，于是：90天的投资收益：投资金额9%180天的投资收益：投资金额10%360天的投资收益：投资金额11%这么算那就大错特错了!这样的话投资两个180天标的收益岂不是比一年的还要高!正确的计算方法：90天的投资收益：投资金额9%123180天的投资收益：投资金额10%126360天的投资收益：投资金额11%1212我们将年化利率除以12得到的就是月利率，再以此为基数计算标的投资期限的利息。如果标的期限按照日进行计算，我们则要将年化利率除以365得到日利率，据此乘上投资天数计算投资收益。PS：像现在很多的网站都带有这种收益的计算器，介贷网、陆金、团贷都有的，楼主可以自己上去试一试看自己算的对不对扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

你应该知道，钱是具有时间价值的，假设我们认为其每年应产生5%的收益，那么100元钱一年后的价值应为105，相应的，一年后的105元，在5%的贴现率下，现在的价值为100元。更简练的说法，1年后的105元在5%的贴现率下现值为100元。理解了这一点。债券的到期收益率就很好懂了。债券到期收益率即为使持有到期债券未来产生的所有现金流的现值之和等于其购买价格的这个贴现率。以持有到期债权为例，若一张债券面值1000，息票率8%，年付息1次，还有3年到期，现价为861。则可据上述定义，有如下关系：861=8/(1+r)+8/(1+r)2+8/(1+r)3+1000/(1+r)3。解出r=6%,这就是到期收益率。有不懂的欢迎再问。

这个要么用专业的金融计算器，要不就用excel表格，能直接得到9.5624%。计算器的方法就不讲了，重点说下excel表计算的方法。这个9.5624%其实应该叫做债券的到期收益率，打开excel表，在一个空白的表格中输入“=rate（）”，（）里面的内容excel里面有提示，应该以此为nper，pmt，pv，fv，type，guess。最后两项可以不输。但是注意的是，pv和fv的符号一般是相反的。fv应该和pmt的符号一致。这里nper=4，pmt=8，pv=-95，fv=100。输入完成后，回车就ok了。如果你得到的结果是10%，那么请设置你的excel单元格格式，保留小数点后4位就是9.5624%了，如果保留6位应该是9.562439%.

到期一次性还本付息，到期本金100元，到期利息=100*10%*2=20元，所以到期本息和120元。现在价值83元，年化收益率=(120/83)^0.5 - 1=20.24%

（1）对处于最后付息周期的附息债券（包括固定利率债券和浮动利率债券）、贴现债券和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息债券，到期收益率采取单利计算。计算公式为： 　　式中：y为到期收益率，pv为债券全价（包括成交价格和应计利息，下同）；d为债券交割日至债券兑付日的实际天数；fv为到期本息和，其中：贴现债券fv=100，到期一次还本付息债券fv=m+nc，附息债券fv-m+c/f；m为债券面值；n为债券偿还期限（年）；c为债券票面年利息；f为债券每年的利息支付频率。 　　（2）剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为： 　　式中：y为到期收益率；pv为债券全价；c为债券票面年利息；n为债券偿还期限（年）；m为债券面值；l为债券的剩余流通期限（年），等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365。 　　（3）不处于最后付息周期的固定利率附息债券和浮动利率债券的到期效益率采取复利计算。计算公式为： 　　式中：y为到期收益率；pv为债券全价；f为债券每年的利息支付频率； 　　w=d/（365f）；m为债券面值；d为从债券交割日距下一次付息日的实际天数；n为剩余的付息次数，n-1为剩余的付息周期数；c为当期债券票面年利息在计算浮动利率债券时，每期需要根据参数c的变化对公式进行调整。 　　浮动利率债券的收益率是按当期收益计算的到期收益率，它更侧重于对即期收益水平的反映。 　　既然央行已有上述通知，交易所市场的债券到期收益率计算也可利用上述收益率公式计算，以便于两债券市场中收益率计算的统一。尽管对第一、第二种情况没有疑义，但是，第三种情形下的计算公式，市场人士却存在一些疑问。 　　我们知道，对于国债的收益率有名义收益率和实际收益率之分，当一年付息一次时，名义收益率等于实际收益率，而当一年付息次数超过一次以上时，名义收益率要小于实际收益率。央行公布的收益率公式（1）求出的是名义收益率，实际收益率的计算公式如下： 　　式中，=d/365，其余符号的含义与公式（1）同。