1、建行商户云贷模型是建设银行为建设银行商户推出的一种新型融资模式。它采用了云计算技术，将传统的融资模式和互联网金融模式完美结合，为建设银行商户提供了更加便捷、安全、快速的融资服务。
2、银行关闭了联行号的识别功能。身份不符合条件。被风险控制后，在一段时间以后会自动解除控制。
3、个体户银行卡、深圳企业对公账户，公司营业执照或个体户营业执照。建行个体工商户快营快贷办法，为个体工商户经营快贷二维码，通过建行客户进入过程获取。
4、原因有2个。个人征信原因，如果申请人在建行或者其他银行办理的信用卡、贷款因为没有按时足额还款，而在征信上留下逾期记录，或者账户被冻结支付、呆账、核销，此外，还有征信白户等都是不符合快贷办理条件的。
5、建行商户云贷没有提额选项原因如下。条件不符合：想要获得建行账户云贷额度就一定要符合条件，需要企业成立1年以上，企业在建设银行开立有对公账户。
6、勾选“我是商户”，点击授权，同步完成银联和拉卡拉数据的授权。最高额度显示。选择贷款期限（最长12月），复制粘贴用途声明后即可签约支用贷款。
CSFP信用风险附加模型的概述基于保险思想的CSFP信用风险附加模型。 瑞士信贷银行 开发的信 用风险附加模型， 与家庭火险的财产险承保人在为确定保险费时所使用的模型相似。
信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性，确切地说，是所有因客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大量提取现款形成挤兑等等。
csfp(瑞士信贷银行金融产品部)开发的creditrisk(信用风险附加)模型，应用了保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合的损失分布。该模型是一种违约模型，只考虑债券或贷款是否违约，并假定这种违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关。
VaR模型提供了衡量市场风险和信用风险的大小，不仅有利于金融机构进行风险管理，而且有助于监管部门有效监管。
商业银行核心资本又叫一级资本(Tier 1 capital)和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%，不得低于兑现金融资产总额的4%。商业银行的监管资本，包括核心资本和附属资本。
目前流行的信用风险计量模型主要有creditmetrics信贷组合模型、穆迪kmvedfs信贷组合模型、csfp creditrisk模型、麦肯锡cpv信贷组合模型，以及《新资本协议》规定的irb(内部评级法)模型等。
风险量化评估模型有哪些?单变量判定模型。单变量模型将财务指标用于风险评价是一大进步，指标单一，简单易行，但是不可避免会出现评价的片面性。
期望值法。期望值法即期望资金额，是风险评估的一个重要指标。统计数加总法。统计数字加总是将每个具体工作课题的估计成本加总以计算出整个项目的成本的变化范围。模拟法。
CDE【解析】目前应用最广泛的信用风险评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。A项CP模型主要用于主权评级；B项KPMG模型用于信用风险评估和量化。
互联网金融信贷业务的风险控制分析模型(1)申请风险模型 申请风险模型对金融机构是最常用也是最重要的，来源于客户资质综合评价，全面评估客户的风险，引入优质客户。该模型的预测变量很大程度上依赖于客户的申请信息、信贷历史信息和无央行征信信息等。
催收模型、策略优化。失联客户识别与修复失联客户信息。资金流动性管理环节 流动性风险是P2P网贷平台的主要风险，跑路P2P网贷平台的一个重要原因就是发生了挤兑。大数据下的流动性管理其实是实时BI的一个应用。
此外，风刃系统还运用人工智能学习，在获客管理上通过筛选用户来源渠道及用户特征聚类的实时分析，去寻找正常人群中可能存在的小部分的异常人群，从而防范骗贷行为。
风险识别、风险估测、风险评价、风险控制和风险管理效果评价等环节。
通过预测客户未来可能还款金额的多少计算信贷的预期损失水平的模型是...）RAROC模型：RAROC为每笔交易分配一种“资本费用”，其数量等于该交易在一年内的预期最大损失(税后，99％的置信水平)。交易的风险越高，需占用的资本越多，要求其获得的现金流或收益也越多。
所以：EL=0.05%*75%*100000=35元 在实务中，PD和LGD不会那么详细和准确。EL模型计算的只是对损失的一个期望值，该期望值可以提供给商业银行以在其基础上进行资本储备，以覆盖风险的发生。
违约风险敞口（Exposure At Default，EAD）：风险敞口是指因客户违约行为而可能承担风险的信贷业务余额。
客户风险评估的主要方法有两种：专家法：即通过专家（也就是银行审查人员）的个人经验、知识、技能等，对客户的风险进行主观判断。这种方法缺点显而易见，目前基本被淘汰，或者只作为辅助手段。
Creditmetrics模型的含义Creditmetrics模型（信用计量模型）是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。
无条件模型是CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是无条件模型，驱动因素是与信用等级密切相关的借款人资产价值变化。KMV模型是条件模型，因素为受宏观因素影响的借款人资产价值变化。
VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用风险的计量模型，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型。故选A。
受险价值模型就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。一支交易股票的受险价值，如图。
