交易软件上面，有自动计算配比的，按照市值自动配比成整数，蛮方便的。

套利单是同时进场 有套利单的交易软件，普通交易者无法交易只能通过场内交易， 套利就是2个月份的差价 获利，具体和期货一样。

存在套利机会，理论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元，所以黄金期货价格被高估。应该买入现货黄金卖出期货黄金来套利

比如：贷款利率为3%，你借出10000元。某种债券的利率为3.3%，用借入的10000元买入，那么利差为0.3%，你的年收益为10000*0.3%=30元

厦门国际 可以前置，可是对企业资质要求高

唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。 首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。 其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.667万。 突然，你发现马克利息更高，所以你采取以下流程：你先将1000万英镑换成2200万马克，存入银行，本息得2200万*10%*4/12+2200=22733.333万马克，你的得本息是3个月后了，汇率变了，远期汇率为￡=2.2100-2.2150DM，再换成英镑22733.333/2.215=10263.356万英镑，利息所得263.365万英镑。你太牛了，转了一圈多赚二百多万英镑，那可是两千多万人民币啊！ 够直白了，够详细了吧。 你能够多赚两千多万一方面是马克利率比英镑高5点；另一方面是，你逃离英国时英镑坚挺，你回来时英镑疲软。 所以在资本项目可自由兑换的国家，调高本国基准利率将使本币坚挺，反正则疲软。 有空还是看看书吧，很简单的。

只能用正常计算 不要试图的寻找简便方法 个人建议你提升一下 基本计算能力 就是 计算普通交易的盈利的速度 这样能从最基础的提升答题速度 基础考试主要就是答题时间上的问题 提升基本速度 就可以在占到一定比例的计算题当中节约出一定客观的时间 对整体都有很大的帮助

50*（0.06-0.04）=1万英镑，，这是因为就这段资金是变化的，，1万英镑一开始换成1.62美元。。后来用美元换回英镑汇率是1.6251万英镑=16200美元。。。。16200美元除以1.625==9969.23英磅这么算对吗？

（1）不变； （2）变为GBP1=USD1.64； （3）变为GBP1=USD1.625； 其套利结果各如何（略去成本）？在英国存款本利和：50+504% 1/2 = 51（万英镑）在美国存款本利和：1.62 50万 = 81(万美元） 81万+81万6%1/2=83.43(万美元）（1）83.431.62 = 51.5 （万英镑）获利5000英镑；（2）83.431.64 = 50.872（万英镑）亏损1280英镑；（3）83.431.625 = 51.34（万英镑）获利3400英镑；

加拿大元与美元的即期汇率为us$1=can$1.2800~1.2835；90天的远期汇率为us$1=can$1.3000~1.3030那么3个月汇率贴水0.0200-0.0195则贴水率为1.5% 小于加拿大和美元年利率之差2%所以应把资金放在加拿大投资可以赚取更多资金。

套期保值与套利交易 套利交易篇 http://www.peoplelib.com.cn/gerenlicai/2008/0525/article_899.html 目录 套利交易的基本概念 套利的两边必须是相同的或者相关的资产 套利者关注价差变化而非价格绝对水平 套利交易和投机交易的区别 套利交易对期货市场的作用 套利交易的优惠措施 与套利交易配套的交易指令 套利交易的各种形式 跨期套利和期现套利 不同交割月份合约的价格关系 持仓费不难计算 套利交割也有一定风险 牛市套利(Bull spread) 牛市套利例 正向市场牛市套利获利条件是价差缩小 熊市套利(Bear Spread) 熊市套利的例子 蝶式套利(Butterfly spread) 蝶式套利的例子 买进套利Buy spread和卖出套利Sell spread 价差图 跨作物年度套利(Intercrop spread) 期现套利(Arbitrage) 反向期现套利 反向期现套利 期现套利中的无套利区间 为什么将期现套利成为无风险套利 期现套利与套期保值的区别 小麦期现套利实例 跨市套利和跨品种套利 跨市套利的例子 上海铜与伦敦铜之间的套利基础 上海铜和伦敦铜之间的比价 上海铜和伦敦铜之间套利的实例 大连大豆与CBOT大豆之间的比价写得差不多了,给加分哦~!

比方说50ETF就有人套利过.具体案列是这样的1.在07股市行情大涨的时候有些人通过50ETF的申购赎回和二级市场的差异而实现了套利那时候有些股票是属于长时间停盘的有重大利好刺激的,然后因为这里复股里有些是50ETF的配置里的,那么有些人就是通过复盘后前几天通过购买50ETF然后转换成一篮子股票,那么其中就带有这些即将复盘大涨的股票.重而实现了几天内的快速暴力套利.案列2,08大跌有些人也用同样的手发.把长时间停盘的股票通过一篮子的配置去变成了50ETF.借道把股票全给了50ETF从而避免了复盘都暴跌的情形

套利( arbitrage): ，广义的套利在金融工程的定义中是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。例子：商品价差套利　　套利最简单的例子来自利用同一商品在不同市场上出现较大价差套利。例如同种小麦价格在产区（例如堪萨斯）通常低于城市（纽约），一旦城市小麦价格减去运输、仓储及风险成本仍高于产区小麦价格，则可进行买入产区小麦，卖出城市小麦的套利。汇率价差套利　　假设伦敦交易所的汇率（扣除交易成本）为1美元兑换100日元；东京交易所的汇率为1美元兑换83日元。套利者可以在东京卖出日元买入美元，在伦敦卖出美元买入日元，例如用1000日元在东京兑换12美元再将此12美元在伦敦兑换1200日元，获取200日元的利润。不过目前两个货币市场同种货币价差达到10%的情况已经极少发生。股票价差套利　　当某支股票或其期货在纽约股票交易所与芝加哥商业交易所的价差大于其交易成本，则出现股票价差套利机会：套利者可以在定价较低的交易所买入股票同时在定价较高的交易所卖出以获得利润。在计算机交易普及后不同交易所股票价差达到可获利区间的机会已经很少，且转瞬即逝，只有使用计算机监视大量股票价差并自动进行套利交易,即进行多品种程序化交易方有获利的可能。如今股票价差套利已经转变为大型机构交易系统通讯速度与算法执行速度的“军备竞赛”。

那个e是数学里的自然常数e，题目给出的利率是连续复利利率，也就是俗称的利息力(这是精算学里所说的)，它是把1加上不是连续复利的利率之和进行以e为底数的对数转换，由于题目给出的是连续利率，现在要求相关的利息时当然要把这个连续复利的利率转化成我们一般用于计算利息时所用的1加上不是连续复利的利率形式。 建议你计算e的多少次幂时比较方便的做法是用excel里的exp函数来计算，exp函数相应的列式使用方法如下：=exp(写上e的次幂数) 注意在=exp后面的次幂数数值必须要用小括号，否则excel不能识别计算的。

这个比例计算首先的话应该是用咱们的a除以c然后再乘以上各地这样子进行一个计算比较合理介意

跨品种套利的比例如何计算？好了、不是所有都要走

跨品种套利的比例如何计算？你正常计算就算可以。

跨品种套利的比例如何计算？正应该是有专业的人会计算的。

根据交易者交易目的不同，将期货交易行为分为三类：套期保值、投机、套利。下面分别介绍这三种期货交易。 1、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。 保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失的行为；卖出套期保值则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的行为。 套期保值是期货市场产生的原动力。无论是农产品期货市场、还是金属、能源期货市场，其产生都是源于生产经营过程中面临现货价格剧烈波动而带来风险时自发形成的买卖远期合同的交易行为。这种远期合约买卖的交易机制经过不断完善，例如将合约标准化、引入对冲机制、建立保证金制度等，从而形成现代意义的期货交易。企业通过期货市场为生产经营买了保险，保证了生产经营活动的可持续发展。可以说，没有套期保值，期货市场也就不是期货市场了。 2、投机(speculate)：“投机”一词用于期货、证券交易行为中，并不是“贬义词”，而是“中性词”，指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机者可以“买空”，也可以“卖空”。投机的目的很直接---就是获得价差利润。但投机是有风险的。 根据持有期货合约时间的长短，投机可分为三类：第一类是长线投机者，此类交易者在买入或卖出期货合约后，通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格对其有利时才将合约对冲；第二类是短线交易者，一般进行当日或某一交易节的期货合约买卖，其持仓不过夜；第三类是逐小利者，又称“抢帽子者”，他们的技巧是利用价格的微小变动进行交易来获取微利，一天之内他们可以做多个回合的买卖交易。 投机者是期货市场的重要组成部分，是期货市场必不可少的润滑剂。投机交易增强了市场的流动性，承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。 3、套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(lme)与上海期货交易所(shfe)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当lme铜价低于shfe时，交易者可以在买入lme铜合约的同时，卖出shfe的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平，二是增强市场的流动性。 二、套期保值、投机、套利三者之间的关系 套期保值、投机、套利作为期货市场交易的主要形式，具有相同的特点。首先，三者都是期货市场的重要组成部分, 对期货市场的作用相辅相成；其次，都必须依据对市场走势的判断来确定交易的方向；第三，三者选择买卖时机的方法及操作手法基本相同。但三者又有一定区别：第一，交易目的不同，套期保值的目的是回避现货市场价格风险；投机目的是赚取风险利润；套利则是获取较为稳定的价差收益。第二，承担的风险不同，套期保值承担的风险最小，套利次之，投机最大。保值量超过正常的产量或消费量就是投机，跨期套利、跨市套利如果伴随着现货交易，则也可以当做保值交易。